找答案
首页
【单选题】
某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。
A.
0.06
B.
0.08
C.
0.10
D.
0.12
参考答案：
登录免费查看参考答案
参考解析：
登录免费查看参考解析
知识点：
登录免费查看知识点
答题技巧：
登录免费查看答题技巧
被用于：
暂无被用于
刷刷题刷刷变学霸
相关题目：
【单选题】假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（ ）。
【单选题】某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为（ ）。
【单选题】在有效的市场上，债券平均收益率和股票平均收益率的差异主要反映两者（ ）的差别。
【判断题】信奉有效市场理论的机构投资者通常采用指数化型证券组合。（ ）
【多选题】证券组合管理的意义在于（ ）。
【单选题】一般算术平均收益率要()几何平均收益率。
【单选题】( )是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
【多选题】根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为（ ）。
【单选题】已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。
【单选题】证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，还与各个证券收益间的( )有关。
刷刷题刷刷变学霸